Alexandre Pato jako nastolatek szalał w lidze brazylijskiej. Nic dziwnego, że już w tak młodym wieku zainteresowali się nim europejscy giganci futbolu. Gdy miał 17 lat, opuścił klub Internacional na rzecz AC Milan. W tamtych czasach włoska drużyna uchodziła za jedną z najlepszych na świecie, nie to co dziś. W Mediolanie grały takie gwiazdy jak Ronaldo (nie Cristiano) oraz Kaka, czyli rodacy Pato. To właśnie oni powitali młodego napastnika w klubie. Jako pierwszy podszedł do niego "Fenomeno" i zadał przedziwne pytanie. Pato opowiedział o tym zdarzeniu.
- Kiedy pierwszy raz wszedłem do szatni Milanu, miałem 17 lat. Ronaldo dał mi Playboya i powiedział "Bądź w mojej grupie albo tej religijnej Kaki" - wspominał i śmiał się Pato w wywiadzie dla "Fox Brasil". Szkoda tylko, że nie dodał, do której grupy się przyłączył. Z różnych opowieści można jednak łatwo wywnioskować jego przynależność. Lubił się pokazywać w towarzystwie pięknych kobiet.